近年来,FICC投资交易领域展现出活跃且多元化的态势,创新转型步伐稳健。机构纷纷致力于提升服务效率与质量,电子化FICC平台成为关键着力点。在此背景下,众多机构在FICC平台建设方面积累了丰富经验,并进行了深入研究。2024年度DolphinDB峰会的分论坛C,便聚焦于“创新业态下的FICC投资与交易”,邀请了多位专家分享FICC平台构建的经验,并就FICC领域的热点话题展开了深入的圆桌讨论。
华泰证券基于DolphinDB构建了FICC大象应用和LAMP平台,以应对资产种类丰富化、市场环境快速变化以及监管趋严等挑战。LAMP平台作为一体化实时多资产投资组合管理及泛分析模型平台,展现出强大的性能和技术生态融合能力。DolphinDB在性能上具备显著优势,其查询速度中位数比另一国际领先的数据库平台快2.7倍,复杂场景下性能提升更是高达10倍。DolphinDB还提供了丰富的金融场景应用和易用的编程模型,降低了华泰证券开发团队的学习门槛,加速了LAMP平台的建设进程。
浙商银行在FICC数智平台建设方面也取得了显著成果。与传统银行的IT系统相比,浙商银行FICC数智平台采用了敏捷开发模式,实现了每日功能上线,大大缩短了功能迭代时间。该平台集成了投资、研究、交易、销售四大模块,DolphinDB为其提供了强大的数据存储和计算能力支持。以利率互换为例,DolphinDB使得处理海量交易数据的时间从15分钟缩短至30秒,极大地提升了投资组合分析的效率。
银河证券则积极寻求金融科技解决方案,通过协作升级和敏捷赋能为FICC业务发展注入新活力。DolphinDB帮助银河证券FICC团队解决了盯盘场景下的海量行情数据处理问题,提供了精准的市场动态分析。同时,DolphinDB还帮助团队有效解决了投研回测系统中的数据并发瓶颈问题,提升了投资策略的验证和优化效率。在做市定价系统中,DolphinDB作为基础计算平台和底层架构发挥了关键作用。
在圆桌分享环节,几位嘉宾就云上自研对公衍生估值定价引擎、FICC量化交易实践中的困难与挑战、相对价值投资建议以及如何部署FICC交易系统等主题进行了深入探讨。中金公司固定收益部执行总经理周海先生重点讨论了FICC量化交易领域的困难与挑战,以及不同品种量化交易的可行性。山西证券海南自营分公司技术总监程彪先生则分享了对相对价值投资策略的看法,并强调了数字化科技在增强交易策略中的作用。